PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETS с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETS с PRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JETS (U.S. Global Jets ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JETS returned 2.63%/yr vs 18.51%/yr for PRN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JETS и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETS показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 41.80%. За последние 10 лет акции JETS уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 2.63% против 18.51% соответственно.

JETS

1 день
-2.35%
1 месяц
9.48%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.46%
1 год
22.85%
3 года*
14.30%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.63%

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETS и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETS
U.S. Global Jets ETF		-0.86%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-14.30%18.66%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between JETS and PRN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.57

The correlation between JETS and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JETS и PRN

Секторы
JETS
PRN

Промышленность

88.8%
79.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
1.2%

Технологии

2.6%
19.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

JETS
88.8%
PRN
79.3%

Потребительский циклический сектор

JETS
8.6%
PRN
1.2%

Технологии

JETS
2.6%
PRN
19.4%

Сырьевые материалы

JETS

-

PRN
1.8%

Коммуникационные услуги

JETS

-

PRN

-

Потребительский защитный сектор

JETS

-

PRN

-

Энергетика

JETS

-

PRN
1.6%

Финансовые услуги

JETS

-

PRN
0.1%

Здравоохранение

JETS

-

PRN

-

Недвижимость

JETS

-

PRN

-

Коммунальные услуги

JETS

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с JETS:
JETS с PEJJETS с AWAYJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с IWMJETS с V
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

JETS vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.29

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.86

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

4.63

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

15.45

-13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETS vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа PRN равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.29

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.81

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.77

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.52

-0.47

Просадки

Сравнение просадок JETS и PRN

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETSPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-59.88%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-14.15%

-9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-30.78%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.36%

-34.84%

-9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-36.27%

-28.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-0.47%

-16.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.19%

-10.84%

-14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

4.23%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и PRN

U.S. Global Jets ETF (JETS) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что JETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETSPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

10.95%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

23.22%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

28.66%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.27%

25.03%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

24.17%

+10.01%

Сравнение комиссий JETS и PRN

И JETS, и PRN имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и PRN

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.84%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

JETS and PRN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETS has higher volatility (11.74%) compared to PRN (10.95%). In terms of maximum drawdown, JETS dropped -64.92% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.51% vs 2.63% for JETS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PRN has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.51% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JETS and PRN have the same expense ratio: 0.60% per year.

JETS has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.11% for PRN.

JETS is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. JETS tracks U.S. Global Jets Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: US Global and Invesco.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETS и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор