PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETS с WAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETS с WAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JETS (U.S. Global Jets ETF) and WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index, while WAR is a Aerospace & Defense fund actively managed by US Global. JETS is passively managed, while WAR is actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JETS и WAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JETS

1 день
0.61%
1 месяц
7.44%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
4.90%
1 год
23.92%
3 года*
14.59%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.66%

WAR

1 день
-0.62%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETS и WAR

2026 (YTD)
JETS
U.S. Global Jets ETF		-0.92%
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		2.03%

Correlation

The correlation between JETS and WAR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

0.07

Сравнение распределения секторов JETS и WAR

Секторы
JETS
WAR

Промышленность

88.8%
31.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Технологии

2.6%
63.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

JETS
88.8%
WAR
31.1%

Потребительский циклический сектор

JETS
8.6%
WAR

-

Технологии

JETS
2.6%
WAR
63.8%

Сырьевые материалы

JETS

-

WAR

-

Коммуникационные услуги

JETS

-

WAR
2.0%

Потребительский защитный сектор

JETS

-

WAR

-

Энергетика

JETS

-

WAR

-

Финансовые услуги

JETS

-

WAR
0.5%

Здравоохранение

JETS

-

WAR

-

Недвижимость

JETS

-

WAR

-

Коммунальные услуги

JETS

-

WAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с JETS:
JETS с PEJJETS с AWAYJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с IWMJETS с V
Часто сравнивают с WAR:
WAR с ARKXWAR с UFOWAR с ITAWAR с DRNZWAR с KDEFWAR с NATOWAR с IDEF

Доходность на риск

JETS vs. WAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WAR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c WAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSWARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETS vs. WAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSWARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

2.90

-2.84

Просадки

Сравнение просадок JETS и WAR

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки WAR в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и WAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETSWARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-2.53%

-62.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

-2.53%

-14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.19%

-1.11%

-24.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и WAR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETSWARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.62%

39.71%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.27%

39.71%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

39.71%

-5.53%

Сравнение комиссий JETS и WAR

И JETS, и WAR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и WAR

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как WAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.83%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JETS and WAR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JETS and WAR have the same expense ratio: 0.60% per year.

JETS has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for WAR.

JETS is categorized as Industrials Equities, while WAR is Aerospace & Defense.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETS и WAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор