PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETS с WAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JETS с WAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Jets ETF (JETS) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR).

JETS и WAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JETS - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Jets Index. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JETS и WAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JETS и WAR

2026 (YTD)20252024
JETS
U.S. Global Jets ETF		-9.98%11.64%-0.35%
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		5.54%31.17%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, JETS показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у WAR с доходностью 5.54%.

JETS

1 день
2.60%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-9.98%
6 месяцев
3.86%
1 год
24.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
0.59%

WAR

1 день
1.92%
1 месяц
-3.34%
С начала года
5.54%
6 месяцев
3.65%
1 год
39.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с JETS:
JETS с PEJJETS с AWAYJETS с SPYJETS с VOOJETS с VJETS с IWMJETS с JEPQ
Часто сравнивают с WAR:
WAR с IDEFWAR с XDEFWAR с XARWAR с WDAFWAR с KDEFWAR с GCADWAR с EUAD

Сравнение комиссий JETS и WAR

И JETS, и WAR имеют комиссию равную 0.60%.

JETS
U.S. Global Jets ETF
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

JETS vs. WAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WAR
Ранг доходности на риск WAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c WAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSWARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.46

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.99

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.84

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

9.48

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETS vs. WAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа WAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и WAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSWARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.46

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.12

-1.09

Корреляция

Корреляция между JETS и WAR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и WAR

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности WAR в 12.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.92%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		12.12%12.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JETS и WAR

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки WAR в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и WAR.

Загрузка...

Показатели просадок

JETSWARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-19.13%

-45.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-14.06%

-10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.00%

-6.88%

-18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.25%

-4.08%

-21.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

4.21%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и WAR

Текущая волатильность для U.S. Global Jets ETF (JETS) составляет 11.45%, в то время как у U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что JETS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JETSWARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

12.46%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

20.78%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.80%

27.33%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.82%

26.52%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

26.52%

+7.36%