PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JETS с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETS с CARZ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JETS (U.S. Global Jets ETF) and CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) are both exchange-traded funds - JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index, while CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, JETS returned 3.31%/yr vs 14.56%/yr for CARZ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JETS charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for CARZ.

Доходность

Сравнение доходности JETS и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETS показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 33.71%. За последние 10 лет акции JETS уступали акциям CARZ по среднегодовой доходности: 3.31% против 14.56% соответственно.

JETS

1 день
-2.53%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
5.00%
С начала года
8.51%
1 год
22.35%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.64%
10 лет*
3.31%

CARZ

1 день
-3.33%
1 месяц
-10.33%
6 месяцев
23.69%
С начала года
33.71%
1 год
65.95%
3 года*
22.91%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETS и CARZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETS
U.S. Global Jets ETF		8.51%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-14.30%18.66%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		33.71%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%

Correlation

The correlation between JETS and CARZ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.54

The correlation between JETS and CARZ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JETS и CARZ

Секторы
JETS
CARZ

Промышленность

88.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
21.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.9%

Технологии

0.9%
34.3%

Сырьевые материалы

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

JETS
88.3%
CARZ
8.6%

Потребительский циклический сектор

JETS
7.9%
CARZ
21.9%

Коммуникационные услуги

JETS
2.0%
CARZ
1.9%

Технологии

JETS
0.9%
CARZ
34.3%

Сырьевые материалы

JETS

-

CARZ
6.7%

Потребительский защитный сектор

JETS

-

CARZ

-

Энергетика

JETS

-

CARZ

-

Финансовые услуги

JETS

-

CARZ

-

Здравоохранение

JETS

-

CARZ

-

Недвижимость

JETS

-

CARZ

-

Коммунальные услуги

JETS

-

CARZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с JETS:
JETS с AWAYJETS с PEJJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с VJETS с IWM
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с IDRVCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMH

Доходность на риск

JETS vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JETSCARZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.15

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.64

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

4.30

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

14.24

-11.89

JETS vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа CARZ равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JETS и CARZ

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и CARZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETSCARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-51.20%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-15.43%

-8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-27.84%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.38%

-40.30%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-51.20%

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-15.43%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-12.86%

-12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

4.64%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и CARZ

Текущая волатильность для U.S. Global Jets ETF (JETS) составляет 8.06%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что JETS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETSCARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

13.72%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.29%

26.86%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.62%

30.83%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

29.13%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

26.65%

+7.53%

Сравнение комиссий JETS и CARZ

JETS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и CARZ

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности CARZ в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.31%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.76%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%

Часто задаваемые вопросы

JETS and CARZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (13.72%) compared to JETS (8.06%). In terms of maximum drawdown, JETS dropped -64.92% vs CARZ's -51.20%.

On 10-year performance, CARZ leads with 14.56% vs 3.31% for JETS. On fees, JETS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, JETS has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CARZ has performed better with a 14.56% return vs 3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JETS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

CARZ has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.76% for JETS.

JETS is categorized as Industrials Equities, while CARZ is Consumer Discretionary Equities. JETS tracks U.S. Global Jets Index, while CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR). They also come from different issuers: US Global and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for JETS and 0.70% for CARZ.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETS и CARZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор