PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JETS с AMZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETS с AMZA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JETS (U.S. Global Jets ETF) and AMZA (InfraCap MLP ETF) are both exchange-traded funds - JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index, while AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners. JETS is passively managed, while AMZA is actively managed. Over the past 10 years, JETS returned 3.49%/yr vs 4.91%/yr for AMZA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JETS charges 0.60%/yr vs 2.01%/yr for AMZA.

Доходность

Сравнение доходности JETS и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETS показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 27.77%. За последние 10 лет акции JETS уступали акциям AMZA по среднегодовой доходности: 3.49% против 4.91% соответственно.

JETS

1 день
0.00%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
7.57%
С начала года
11.33%
1 год
26.48%
3 года*
13.74%
5 лет*
7.18%
10 лет*
3.49%

AMZA

1 день
1.90%
1 месяц
7.43%
6 месяцев
22.06%
С начала года
27.77%
1 год
23.87%
3 года*
21.77%
5 лет*
22.68%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETS и AMZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETS
U.S. Global Jets ETF		11.33%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-14.30%18.66%
AMZA
InfraCap MLP ETF		27.77%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%

Correlation

The correlation between JETS and AMZA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.34

The correlation between JETS and AMZA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JETS и AMZA

Секторы
JETS
AMZA

Промышленность

88.3%
1.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Технологии

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

115.6%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Промышленность

JETS
88.3%
AMZA
1.2%

Потребительский циклический сектор

JETS
7.9%
AMZA

-

Коммуникационные услуги

JETS
2.0%
AMZA

-

Технологии

JETS
0.9%
AMZA

-

Сырьевые материалы

JETS

-

AMZA

-

Потребительский защитный сектор

JETS

-

AMZA

-

Энергетика

JETS

-

AMZA
115.6%

Финансовые услуги

JETS

-

AMZA

-

Здравоохранение

JETS

-

AMZA

-

Недвижимость

JETS

-

AMZA

-

Коммунальные услуги

JETS

-

AMZA
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

InfraCap MLP ETF

Часто сравнивают с JETS:
JETS с AWAYJETS с PEJJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с VJETS с IWM
Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с ATMPAMZA с MLPBAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV

Доходность на риск

JETS vs. AMZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JETSAMZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.30

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.87

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.97

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

4.76

-1.96

JETS vs. AMZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа AMZA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JETS и AMZA

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и AMZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETSAMZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-91.46%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-12.16%

-11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-18.56%

-16.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.38%

-25.15%

-15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-86.84%

+21.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-6.11%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-44.66%

+19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

5.03%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и AMZA

U.S. Global Jets ETF (JETS) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с InfraCap MLP ETF (AMZA) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что JETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETSAMZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

6.87%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.19%

14.18%

+12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.52%

18.48%

+14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.55%

25.57%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.17%

37.15%

-2.98%

Сравнение комиссий JETS и AMZA

JETS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и AMZA

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности AMZA в 7.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		7.83%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.75%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%

Часто задаваемые вопросы

JETS and AMZA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETS has higher volatility (7.62%) compared to AMZA (6.87%). In terms of maximum drawdown, JETS dropped -64.92% vs AMZA's -91.46%.

On 10-year performance, AMZA leads with 4.91% vs 3.49% for JETS. On fees, JETS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AMZA has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AMZA has performed better with a 4.91% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JETS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.75% for JETS.

JETS is categorized as Industrials Equities, while AMZA is MLPs. They also come from different issuers: US Global and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.60% for JETS and 2.01% for AMZA.

AMZA currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETS и AMZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор