Сравнение JETD с YXI
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds - JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%) while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -55.58%/yr vs -8.51%/yr for YXI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETD и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 21.26%.
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 12.62%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- -7.45%
Сравнение доходности по годам JETD и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 21.26% | -22.87% | -25.36% | 12.32% |
Correlation
The correlation between JETD and YXI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. YXI — Ранг доходности на риск
JETD
YXI
Сравнение JETD c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.16 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 1.43 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 2.78 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и YXI
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -81.15% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -12.48% | -64.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | -53.12% | -42.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | -75.24% | -19.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.93% | -54.38% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.65% | 6.43% | +41.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и YXI
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.75% | 6.92% | +24.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 15.69% | +48.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.92% | 20.17% | +55.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 31.49% | +40.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 27.43% | +44.18% |
Сравнение комиссий JETD и YXI
И JETD, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и YXI
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.35% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and YXI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to YXI (6.92%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.22% vs YXI's -81.15%.
On 3-year performance, YXI leads with -8.51% vs -55.58% for JETD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YXI has performed better with a -8.51% return vs -55.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD and YXI have the same expense ratio: 0.95% per year.
YXI has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for JETD.
JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: Max and ProShares.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор