Сравнение JETD с VIS
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and VIS (Vanguard Industrials ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -51.55%/yr vs 19.81%/yr for VIS. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VIS.
Доходность
Сравнение доходности JETD и VIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -48.45%, что значительно ниже, чем у VIS с доходностью 16.81%.
JETD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -37.18%
- С начала года
- -48.45%
- 1 год
- -66.31%
- 3 года*
- -51.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 16.81%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение доходности по годам JETD и VIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -48.45% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 16.81% | 18.57% | 16.85% | 11.50% |
Correlation
The correlation between JETD and VIS is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.75 |
The correlation between JETD and VIS has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. VIS — Ранг доходности на риск
JETD
VIS
Сравнение JETD c VIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | VIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.84 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 7.46 | -8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и VIS
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.39%, что больше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и VIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.39% | -63.51% | -31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.34% | -12.29% | -63.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.39% | -20.80% | -74.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.64% | -3.74% | -90.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.53% | -8.34% | -54.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.93% | 3.03% | +41.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и VIS
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Vanguard Industrials ETF (VIS) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 5.25% | +11.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.96% | 14.42% | +50.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.94% | 17.69% | +57.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 18.54% | +52.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 20.45% | +50.89% |
Сравнение комиссий JETD и VIS
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIS в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и VIS
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.89% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and VIS have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (16.54%) compared to VIS (5.25%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.39% vs VIS's -63.51%.
On 3-year performance, VIS leads with 19.81% vs -51.55% for JETD. On fees, VIS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VIS has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VIS has performed better with a 19.81% return vs -51.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
VIS has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for JETD.
JETD is categorized as Inverse Equities, while VIS is Industrials Equities. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. They also come from different issuers: Max and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.09% for VIS.
VIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и VIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор