Сравнение JETD с IYT
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and IYT (iShares Transportation Average ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while IYT is a Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -55.58%/yr vs 14.19%/yr for IYT. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for IYT.
Доходность
Сравнение доходности JETD и IYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у IYT с доходностью 16.91%.
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYT
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение доходности по годам JETD и IYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
IYT iShares Transportation Average ETF | 16.91% | 11.48% | 4.10% | 10.44% |
Correlation
The correlation between JETD and IYT is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.78 |
The correlation between JETD and IYT has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. IYT — Ранг доходности на риск
JETD
IYT
Сравнение JETD c IYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | IYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.26 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 2.52 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 8.16 | -9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и IYT
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки IYT в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и IYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | IYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -60.39% | -34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -12.09% | -64.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | -26.35% | -68.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | 0.00% | -95.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.93% | -9.29% | -52.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.65% | 3.72% | +43.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и IYT
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с iShares Transportation Average ETF (IYT) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | IYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.75% | 7.16% | +24.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 16.38% | +48.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.92% | 20.58% | +55.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 22.42% | +49.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 23.16% | +48.45% |
Сравнение комиссий JETD и IYT
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYT в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и IYT
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 0.91% | 1.00% | 1.08% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and IYT have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to IYT (7.16%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.22% vs IYT's -60.39%.
On 3-year performance, IYT leads with 14.19% vs -55.58% for JETD. On fees, IYT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYT has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IYT has performed better with a 14.19% return vs -55.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
IYT has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for JETD.
JETD is categorized as Inverse Equities, while IYT is Transportation Equities. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while IYT tracks Dow Jones Transportation Average Index. They also come from different issuers: Max and iShares. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.42% for IYT.
IYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и IYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор