PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETD с IYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETD с IYT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and IYT (iShares Transportation Average ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while IYT is a Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index. Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -64.62% vs 30.33% for IYT. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for IYT.

Доходность

Сравнение доходности JETD и IYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETD показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у IYT с доходностью 13.67%.

JETD

1 день
-3.47%
1 месяц
-23.74%
С начала года
-30.85%
6 месяцев
-41.63%
1 год
-64.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYT

1 день
0.99%
1 месяц
7.08%
С начала года
13.67%
6 месяцев
12.56%
1 год
30.33%
3 года*
15.17%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETD и IYT

2026 (YTD)202520242023
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		-30.85%-59.89%-51.72%-0.29%
IYT
iShares Transportation Average ETF		13.67%11.48%4.10%10.38%

Correlation

The correlation between JETD and IYT is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.78

The correlation between JETD and IYT has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN

iShares Transportation Average ETF

Часто сравнивают с JETD:
JETD с CARUJETD с SPYJETD с JETUJETD с XXXXJETD с QQQDJETD с TSLQJETD с CARD
Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с FTXRIYT с XLIIYT с QQQIYT с UNPIYT с WBA

Доходность на риск

JETD vs. IYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETD
Ранг доходности на риск JETD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETD: 22
Ранг коэф-та Мартина
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETD c IYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETDIYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.51

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.15

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.52

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

8.14

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETD vs. IYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа IYT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETD и IYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETDIYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.51

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.42

-1.12

Просадки

Сравнение просадок JETD и IYT

Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки IYT в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и IYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETDIYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.69%

-60.39%

-33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.95%

-12.09%

-59.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.81%

-0.52%

-92.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.40%

-9.31%

-52.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.03%

3.74%

+43.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JETD и IYT

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с iShares Transportation Average ETF (IYT) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETDIYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.26%

5.83%

+22.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.72%

15.45%

+43.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.43%

20.19%

+52.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.49%

22.30%

+48.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.49%

23.14%

+47.35%

Сравнение комиссий JETD и IYT

JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETD и IYT

JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYT
iShares Transportation Average ETF		0.95%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JETD and IYT have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETD has higher volatility (28.26%) compared to IYT (5.83%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -93.69% vs IYT's -60.39%.

On 1-year performance, IYT leads with 30.33% vs -64.62% for JETD. On fees, IYT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYT has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYT has performed better with a 30.33% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.

IYT has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for JETD.

JETD is categorized as Inverse Equities, while IYT is Transportation Equities. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while IYT tracks Dow Jones Transportation Average Index. They also come from different issuers: Max and iShares. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.42% for IYT.

IYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETD и IYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор