Сравнение JETD с FLYD
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -64.62% vs -49.08% for FLYD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETD и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -13.05%.
JETD
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -23.74%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -41.63%
- 1 год
- -64.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -49.08%
- 3 года*
- -55.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -30.85% | -59.89% | -51.72% | -0.29% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -13.05% | -60.42% | -54.13% | -32.07% |
Correlation
The correlation between JETD and FLYD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between JETD and FLYD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. FLYD — Ранг доходности на риск
JETD
FLYD
Сравнение JETD c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETD | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.90 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.32 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.75 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок JETD и FLYD
Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -98.11% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.95% | -54.89% | -17.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.81% | -97.99% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.40% | -83.14% | +21.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.03% | 37.21% | +9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и FLYD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) с волатильностью 25.78%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 25.78% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | 59.42% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.43% | 74.48% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 83.67% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 83.67% | -13.18% |
Сравнение комиссий JETD и FLYD
И JETD, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и FLYD
Ни JETD, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETD and FLYD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (28.26%) compared to FLYD (25.78%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -93.69% vs FLYD's -98.11%.
On 1-year performance, FLYD leads with -49.08% vs -64.62% for JETD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 25.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -49.08% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.
JETD and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Max and REX.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор