Сравнение JETD с FLYD
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -50.36%/yr vs -50.41%/yr for FLYD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETD и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -46.38%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -23.78%.
JETD
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -34.45%
- С начала года
- -46.38%
- 1 год
- -64.33%
- 3 года*
- -50.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -23.30%
- С начала года
- -23.78%
- 1 год
- -35.09%
- 3 года*
- -50.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -46.38% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -23.78% | -60.42% | -54.13% | -32.00% |
Correlation
The correlation between JETD and FLYD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between JETD and FLYD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. FLYD — Ранг доходности на риск
JETD
FLYD
Сравнение JETD c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.97 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.63 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.23 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и FLYD
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.39%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.39% | -98.49% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.34% | -56.11% | -19.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.39% | -94.73% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.42% | -98.24% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.57% | -83.49% | +20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.15% | 28.47% | +16.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и FLYD
Текущая волатильность для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) составляет 16.95%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 20.20%. Это указывает на то, что JETD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.95% | 20.20% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.08% | 63.64% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 75.51% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.33% | 83.52% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.33% | 83.52% | -12.19% |
Сравнение комиссий JETD и FLYD
И JETD, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и FLYD
Ни JETD, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETD and FLYD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (20.20%) compared to JETD (16.95%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.39% vs FLYD's -98.49%.
On 3-year performance, JETD leads with -50.36% vs -50.41% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, JETD has been the lower-risk option at 16.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JETD has performed better with a -50.36% return vs -50.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.
JETD and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Max and REX.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор