PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESVX с PMJAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JESVX с PMJAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JESVX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust) and PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, JESVX returned 5.45%/yr vs 10.58%/yr for PMJAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JESVX charges 1.04%/yr vs 0.90%/yr for PMJAX.

Доходность

Сравнение доходности JESVX и PMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JESVX показывает доходность 17.72%, а PMJAX немного выше – 18.58%.

JESVX

1 день
-0.96%
1 месяц
4.25%
С начала года
17.72%
6 месяцев
17.53%
1 год
25.65%
3 года*
11.69%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—

PMJAX

1 день
-0.38%
1 месяц
5.79%
С начала года
18.58%
6 месяцев
16.68%
1 год
36.10%
3 года*
21.64%
5 лет*
10.58%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JESVX и PMJAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		17.72%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%-6.96%26.52%-12.98%-3.88%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		18.58%4.89%20.53%19.76%-5.07%38.48%6.52%19.76%-12.02%9.25%

Correlation

The correlation between JESVX and PMJAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.88

Over the past year, the correlation between JESVX and PMJAX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

PIMCO RAE US Small Fund Class A

Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с PVCMXJESVX с VSCAXJESVX с BRSIXJESVX с HWSIXJESVX с SSCVXJESVX с AVALX
Часто сравнивают с PMJAX:
PMJAX с AVALXPMJAX с PSVIXPMJAX с QRSVXPMJAX с VSFAXPMJAX с OFSAXPMJAX с VSIAXPMJAX с RYYCX

Доходность на риск

JESVX vs. PMJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PMJAX
Ранг доходности на риск PMJAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESVX c PMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESVXPMJAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.09

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.97

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

4.67

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

13.87

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESVX vs. PMJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESVX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMJAX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESVX и PMJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESVXPMJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.09

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.41

-0.18

Просадки

Сравнение просадок JESVX и PMJAX

Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки PMJAX в -50.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и PMJAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JESVXPMJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-50.53%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-7.66%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.55%

-26.72%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-50.53%

+23.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.38%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-17.03%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.57%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JESVX и PMJAX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что JESVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JESVXPMJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.96%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

11.50%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

17.16%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

40.26%

-19.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

33.56%

-10.22%

Сравнение комиссий JESVX и PMJAX

JESVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PMJAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESVX и PMJAX

Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности PMJAX в 2.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		9.96%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%0.00%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		2.79%3.31%2.48%1.40%10.08%67.74%9.44%1.37%7.72%4.51%1.16%

Часто задаваемые вопросы

JESVX and PMJAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JESVX has higher volatility (6.00%) compared to PMJAX (4.96%). In terms of maximum drawdown, JESVX dropped -46.09% vs PMJAX's -50.53%.

PMJAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JESVX и PMJAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор