PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESVX с JCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESVX с JCCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX).

JESVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. JCCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JESVX и JCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESVX и JCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		0.41%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%-6.96%26.52%-12.98%-3.88%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		0.37%-1.90%10.62%16.52%-19.09%24.10%25.99%26.79%-18.28%13.61%

Доходность по периодам

С начала года, JESVX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у JCCIX с доходностью 0.37%.

JESVX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.93%
С начала года
0.41%
6 месяцев
2.40%
1 год
7.16%
3 года*
5.92%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

JCCIX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.40%
1 год
8.65%
3 года*
6.10%
5 лет*
1.15%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

John Hancock Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с PRVIXJESVX с FISVXJESVX с JAAAXJESVX с JFIVXJESVX с SSCVXJESVX с AVALX
Часто сравнивают с JCCIX:
JCCIX с FSSNXJCCIX с VBJCCIX с TAGRXJCCIX с USGLXJCCIX с JFCIXJCCIX с FSMDXJCCIX с JRLVX

Сравнение комиссий JESVX и JCCIX

JESVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JCCIX в 0.98%.

JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund

Доходность на риск

JESVX vs. JCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 44
Ранг коэф-та Мартина
JCCIX
Ранг доходности на риск JCCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCCIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESVX c JCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESVXJCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.39

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.72

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.59

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

2.13

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESVX vs. JCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESVX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCCIX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESVX и JCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESVXJCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.05

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.37

-0.22

Корреляция

Корреляция между JESVX и JCCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESVX и JCCIX

Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности JCCIX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		11.67%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%0.00%0.00%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		4.51%4.53%0.96%0.83%0.99%12.20%1.43%0.00%5.55%11.90%0.73%1.07%

Просадки

Сравнение просадок JESVX и JCCIX

Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки JCCIX в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и JCCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESVXJCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-38.69%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-15.22%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-27.47%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-8.57%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.69%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

4.23%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JESVX и JCCIX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) составляет 6.07%, в то время как у John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что JESVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESVXJCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.87%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

13.74%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.58%

23.88%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

21.63%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

21.43%

+1.96%