PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCCIX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCCIX с FSSNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCCIX (John Hancock Small Cap Core Fund) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JCCIX returned 10.33%/yr vs 11.07%/yr for FSSNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JCCIX charges 0.98%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.

Доходность

Сравнение доходности JCCIX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCCIX показывает доходность 17.92%, а FSSNX немного ниже – 17.17%. За последние 10 лет акции JCCIX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 10.33% против 11.07% соответственно.

JCCIX

1 день
-0.99%
1 месяц
4.33%
С начала года
17.92%
6 месяцев
17.67%
1 год
26.10%
3 года*
12.29%
5 лет*
4.31%
10 лет*
10.33%

FSSNX

1 день
-1.31%
1 месяц
1.83%
С начала года
17.17%
6 месяцев
15.04%
1 год
39.80%
3 года*
18.23%
5 лет*
6.38%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCCIX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		17.92%-1.90%10.62%16.52%-19.09%24.10%25.99%26.79%-18.28%16.04%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		17.17%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Correlation

The correlation between JCCIX and FSSNX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г.

0.96

The correlation between JCCIX and FSSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Small Cap Core Fund

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с JCCIX:
JCCIX с VBJCCIX с JRLVXJCCIX с USGLXJCCIX с JFCIXJCCIX с TAGRXJCCIX с JECIXJCCIX с BTO
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Доходность на риск

JCCIX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCCIX
Ранг доходности на риск JCCIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCCIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCCIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCCIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCCIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCCIX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCCIXFSSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.07

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.88

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.61

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

12.80

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCCIX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCCIX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCCIX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCCIXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.07

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Просадки

Сравнение просадок JCCIX и FSSNX

Максимальная просадка JCCIX за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCCIX и FSSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCCIXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-41.72%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.00%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-27.45%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-31.87%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-41.72%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.44%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-8.29%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.09%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JCCIX и FSSNX

Текущая волатильность для John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) составляет 5.16%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что JCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCCIXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.74%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

13.60%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

19.19%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

22.59%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

23.45%

-1.97%

Сравнение комиссий JCCIX и FSSNX

JCCIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCCIX и FSSNX

Дивидендная доходность JCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FSSNX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.92%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		3.84%4.53%0.96%0.83%0.99%12.20%1.43%0.00%5.55%11.90%0.73%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JCCIX and FSSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSSNX has higher volatility (5.74%) compared to JCCIX (5.16%). In terms of maximum drawdown, JCCIX dropped -38.69% vs FSSNX's -41.72%.

FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCCIX и FSSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор