PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCCIX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCCIX с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCCIX (John Hancock Small Cap Core Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JCCIX returned 10.44%/yr vs 11.30%/yr for VB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JCCIX charges 0.98%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности JCCIX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCCIX показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции JCCIX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.44% против 11.30% соответственно.

JCCIX

1 день
1.00%
1 месяц
6.07%
С начала года
19.09%
6 месяцев
19.13%
1 год
27.77%
3 года*
12.66%
5 лет*
4.61%
10 лет*
10.44%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCCIX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		19.09%-1.90%10.62%16.52%-19.09%24.10%25.99%26.79%-18.28%16.04%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between JCCIX and VB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г.

0.96

The correlation between JCCIX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Small Cap Core Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с JCCIX:
JCCIX с FSSNXJCCIX с JRLVXJCCIX с JFCIXJCCIX с USGLXJCCIX с TAGRXJCCIX с JECIXJCCIX с BTO
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

JCCIX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCCIX
Ранг доходности на риск JCCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCCIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCCIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCCIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCCIX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCCIXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.78

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.56

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.22

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

11.87

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCCIX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCCIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCCIX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCCIXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Просадки

Сравнение просадок JCCIX и VB

Максимальная просадка JCCIX за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCCIX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCCIXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-59.56%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-8.98%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-25.36%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-28.15%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-42.05%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.65%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-8.44%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.43%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JCCIX и VB

John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что JCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCCIXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.42%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

11.72%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

16.28%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

20.74%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

21.42%

+0.07%

Сравнение комиссий JCCIX и VB

JCCIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCCIX и VB

Дивидендная доходность JCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		3.80%4.53%0.96%0.83%0.99%12.20%1.43%0.00%5.55%11.90%0.73%1.07%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JCCIX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JCCIX has higher volatility (5.03%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, JCCIX dropped -38.69% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCCIX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор