PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCCIX с VB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCCIX с VB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

JCCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JCCIX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCCIX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		0.37%-1.90%10.62%16.52%-19.09%24.10%25.99%26.79%-18.28%16.04%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		2.50%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Доходность по периодам

С начала года, JCCIX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции JCCIX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.14% против 10.57% соответственно.

JCCIX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.40%
1 год
8.65%
3 года*
6.10%
5 лет*
1.15%
10 лет*
9.14%

VB

1 день
0.57%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.05%
3 года*
13.25%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Small Cap Core Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с JCCIX:
JCCIX с FSSNXJCCIX с TAGRXJCCIX с USGLXJCCIX с FSMDXJCCIX с JFCIXJCCIX с JRLVXJCCIX с BTO
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Сравнение комиссий JCCIX и VB

JCCIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Доходность на риск

JCCIX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCCIX
Ранг доходности на риск JCCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCCIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCCIX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCCIXVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.92

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.43

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.43

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

6.12

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCCIX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCCIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCCIX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCCIXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.92

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.26

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между JCCIX и VB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCCIX и VB

Дивидендная доходность JCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VB в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		4.51%4.53%0.96%0.83%0.99%12.20%1.43%0.00%5.55%11.90%0.73%1.07%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.33%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок JCCIX и VB

Максимальная просадка JCCIX за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCCIX и VB.

Загрузка...

Показатели просадок

JCCIXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-59.56%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-14.29%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-28.15%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-42.05%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-5.55%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-8.49%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.34%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JCCIX и VB

John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.87% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCCIXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.72%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

12.62%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

21.87%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

20.77%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

21.40%

+0.03%