Сравнение JCCIX с USGLX
JCCIX (John Hancock Small Cap Core Fund) and USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) are both mutual funds - JCCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by John Hancock, while USGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JCCIX returned 11.03%/yr vs 11.44%/yr for USGLX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCCIX charges 0.98%/yr vs 1.13%/yr for USGLX.
Доходность
Сравнение доходности JCCIX и USGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCCIX показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у USGLX с доходностью -6.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCCIX имеют среднегодовую доходность 11.03%, а акции USGLX немного впереди с 11.44%.
JCCIX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 21.51%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 11.03%
USGLX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- -6.25%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам JCCIX и USGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCCIX John Hancock Small Cap Core Fund | 21.51% | -1.90% | 10.62% | 16.52% | -19.09% | 24.10% | 25.99% | 26.79% | -18.28% | 16.04% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -6.97% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
Correlation
The correlation between JCCIX and USGLX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г. | 0.75 |
The correlation between JCCIX and USGLX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCCIX vs. USGLX — Ранг доходности на риск
JCCIX
USGLX
Сравнение JCCIX c USGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCCIX | USGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.95 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | -0.31 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | -0.88 | +10.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCCIX и USGLX
Максимальная просадка JCCIX за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки USGLX в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCCIX и USGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCCIX | USGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -46.82% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -16.11% | +5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -25.58% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -36.80% | +9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | -36.80% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -17.17% | +15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -7.41% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 5.75% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCCIX и USGLX
John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что JCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCCIX | USGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 4.43% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 10.69% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 13.71% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 21.06% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 20.25% | +1.26% |
Сравнение комиссий JCCIX и USGLX
JCCIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии USGLX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCCIX и USGLX
Дивидендная доходность JCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности USGLX в 30.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCCIX John Hancock Small Cap Core Fund | 3.73% | 4.53% | 0.96% | 0.83% | 0.99% | 12.20% | 1.43% | 0.00% | 5.55% | 11.90% | 0.73% | 1.07% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 30.51% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
JCCIX and USGLX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCCIX has higher volatility (6.26%) compared to USGLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, JCCIX dropped -38.69% vs USGLX's -46.82%.
JCCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCCIX и USGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор