Сравнение JESVX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
JESVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JESVX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JESVX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 0.41% | 0.13% | 5.97% | 14.02% | -9.84% | 26.18% | -6.96% | 26.52% | -12.98% | -3.88% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 14.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JESVX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%.
JESVX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JESVX и ARSMX
JESVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
JESVX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
JESVX
ARSMX
Сравнение JESVX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESVX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.04 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.18 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.07 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.21 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.04 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.23 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.35 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между JESVX и ARSMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESVX и ARSMX
Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 11.67% | 11.72% | 6.53% | 9.41% | 21.62% | 1.33% | 12.54% | 7.49% | 16.31% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок JESVX и ARSMX
Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JESVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -51.75% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -12.25% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -19.34% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -9.05% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -8.12% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 4.07% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESVX и ARSMX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что JESVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JESVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.00% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 11.20% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 18.48% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 17.88% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 19.60% | +3.79% |