PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESIX с VSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JESIX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESIX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		0.88%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.90%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%14.64%

Доходность по периодам

С начала года, JESIX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%.

JESIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.23%
3 года*
12.55%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

VSMAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с CAMSXJESIX с BOSOXJESIX с CSMDXJESIX с HFCGX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с VSGAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VBVSMAX с VBRVSMAX с VOOVSMAX с VTMSX

Сравнение комиссий JESIX и VSMAX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JESIX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXVSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.91

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.40

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.38

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

5.95

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.91

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.26

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между JESIX и VSMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и VSMAX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности VSMAX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		7.08%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.33%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Просадки

Сравнение просадок JESIX и VSMAX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и VSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESIXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-59.68%

+17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-14.30%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-28.14%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-6.11%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-9.75%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

3.32%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и VSMAX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 6.71% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESIXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.82%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

12.61%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

21.80%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

20.74%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

21.54%

+2.83%