Сравнение JESIX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JESIX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JESIX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | -2.50% | 12.35% | 10.85% | 16.52% | -20.25% | 14.42% | 19.06% | 25.00% | -12.00% | 9.14% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 14.65% |
Доходность по периодам
С начала года, JESIX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%.
JESIX
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JESIX и VSCIX
JESIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
JESIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
JESIX
VSCIX
Сравнение JESIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESIX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.97 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 4.21 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.24 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JESIX и VSCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESIX и VSCIX
Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | 7.33% | 7.15% | 2.74% | 2.52% | 18.69% | 8.36% | 7.53% | 10.63% | 7.60% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок JESIX и VSCIX
Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JESIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -59.66% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -14.30% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.05% | -28.13% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -8.97% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -10.18% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 3.29% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESIX и VSCIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 5.68% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JESIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.90% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 12.22% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.39% | 21.62% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 20.70% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 21.53% | +2.82% |