Сравнение JESIX с JVMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).
JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JESIX и JVMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JESIX и JVMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | 0.88% | 12.35% | 10.85% | 16.52% | -20.25% | 14.42% | 19.06% | 25.00% | -12.00% | 9.14% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 1.16% | 11.28% | 10.46% | 16.64% | -7.09% | 26.85% | 5.90% | 30.13% | -14.90% | 12.64% |
Доходность по периодам
С начала года, JESIX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.16%.
JESIX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
JVMIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JESIX и JVMIX
JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.
Доходность на риск
JESIX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск
JESIX
JVMIX
Сравнение JESIX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESIX | JVMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.80 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.25 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.16 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 4.73 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESIX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.80 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.45 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.29 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JESIX и JVMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESIX и JVMIX
Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности JVMIX в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | 7.08% | 7.15% | 2.74% | 2.52% | 18.69% | 8.36% | 7.53% | 10.63% | 7.60% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 9.13% | 9.24% | 12.05% | 4.02% | 5.27% | 6.67% | 1.13% | 2.40% | 13.85% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок JESIX и JVMIX
Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и JVMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JESIX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -67.04% | +24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -13.22% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.05% | -21.13% | -10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -6.93% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -13.43% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 3.23% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESIX и JVMIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что JESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JESIX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 4.40% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 9.77% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 18.11% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 18.44% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 20.31% | +4.06% |