Сравнение JER5.DE с JREE.DE
JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и JREE.DE (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) — оба биржевые фонды: JER5.DE — это European Corporate Bonds, отслеживающий JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а JREE.DE — Europe Equities, отслеживающий JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет JER5.DE показал 1.05% в год против 10.10% в год у JREE.DE. При корреляции 0.28 их движения в цене в значительной степени независимы. JER5.DE взимает 0.04% в год против 0.25% у JREE.DE.
Доходность
Сравнение доходности JER5.DE и JREE.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у JREE.DE с доходностью 4.98%.
JER5.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
JREE.DE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JER5.DE и JREE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.02% | 3.43% | 4.31% | 6.22% | -7.82% | -0.27% | 0.75% | 2.43% | 0.19% |
JREE.DE JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 4.98% | 20.14% | 6.61% | 17.08% | -9.48% | 25.69% | -1.97% | 30.84% | -3.68% |
Корреляция
Корреляция между JER5.DE и JREE.DE составляет 0.35 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JER5.DE vs. JREE.DE — Ранг доходности на риск
JER5.DE
JREE.DE
Сравнение JER5.DE c JREE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JER5.DE | JREE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.95 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.77 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.59 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 10.03 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JER5.DE | JREE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.95 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок JER5.DE и JREE.DE
Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки JREE.DE в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и JREE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JER5.DE | JREE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -35.62% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -9.97% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.17% | -19.02% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -2.57% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -4.63% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.58% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JER5.DE и JREE.DE
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 1.17%, в то время как у JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JER5.DE | JREE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 6.64% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 9.93% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 12.44% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 14.59% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 16.73% | -13.62% |
Сравнение комиссий JER5.DE и JREE.DE
JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JREE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JER5.DE и JREE.DE
Ни JER5.DE, ни JREE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.