Сравнение JER5.DE с IE1A.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Acc (IE1A.DE).
JER5.DE и IE1A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. IE1A.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond. Фонд был запущен 29 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JER5.DE и IE1A.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JER5.DE и IE1A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.40% | 3.43% | 4.31% | 6.22% | -3.69% |
IE1A.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Acc | -0.53% | 3.34% | 4.35% | 5.82% | -3.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JER5.DE показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у IE1A.DE с доходностью -0.53%.
JER5.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
IE1A.DE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JER5.DE и IE1A.DE
JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IE1A.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JER5.DE vs. IE1A.DE — Ранг доходности на риск
JER5.DE
IE1A.DE
Сравнение JER5.DE c IE1A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Acc (IE1A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JER5.DE | IE1A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.03 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.49 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 5.33 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JER5.DE | IE1A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.03 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между JER5.DE и IE1A.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JER5.DE и IE1A.DE
Ни JER5.DE, ни IE1A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JER5.DE и IE1A.DE
Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что больше максимальной просадки IE1A.DE в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и IE1A.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JER5.DE | IE1A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -5.63% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -1.79% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.34% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -1.22% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.40% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JER5.DE и IE1A.DE
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 1.13%, в то время как у iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR Acc (IE1A.DE) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IE1A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JER5.DE | IE1A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.20% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 1.56% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76% | 1.95% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.50% | 2.77% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.10% | 2.77% | +0.33% |