PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JER5.DE с SYBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JER5.DE с SYBQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE).

JER5.DE и SYBQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. SYBQ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5. Фонд был запущен 17 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JER5.DE и SYBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JER5.DE и SYBQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.52%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%2.43%0.19%
SYBQ.DE
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF		-0.26%1.45%9.71%9.39%-10.87%6.77%-2.67%10.78%-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, JER5.DE показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SYBQ.DE с доходностью -0.26%.

JER5.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-0.25%
1 год
2.18%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.92%
10 лет*
—

SYBQ.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
0.79%
3 года*
5.85%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с EFRN.DEJER5.DE с LCVB.DEJER5.DE с IE1A.DE
Часто сравнивают с SYBQ.DE:
SYBQ.DE с EXHE.DESYBQ.DE с XDEP.DESYBQ.DE с ECR1.DESYBQ.DE с SPPS.DESYBQ.DE с SUA0.DESYBQ.DE с ECR3.DESYBQ.DE с EUN5.DE

Сравнение комиссий JER5.DE и SYBQ.DE

JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SYBQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYBQ.DE
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

JER5.DE vs. SYBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SYBQ.DE
Ранг доходности на риск SYBQ.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBQ.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBQ.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBQ.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JER5.DE c SYBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JER5.DESYBQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.15

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.23

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.47

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

1.02

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JER5.DE vs. SYBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JER5.DE на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа SYBQ.DE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JER5.DE и SYBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JER5.DESYBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.15

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.08

+0.28

Корреляция

Корреляция между JER5.DE и SYBQ.DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JER5.DE и SYBQ.DE

JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBQ.DE
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF		4.76%4.72%4.31%3.04%1.88%1.71%2.04%1.84%1.92%2.48%2.57%2.58%

Просадки

Сравнение просадок JER5.DE и SYBQ.DE

Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки SYBQ.DE в -29.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и SYBQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JER5.DESYBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.17%

-29.32%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-3.56%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.17%

-16.50%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.63%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-9.23%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.17%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JER5.DE и SYBQ.DE

Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 1.08%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JER5.DESYBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.59%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

3.09%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

5.44%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.50%

6.45%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.10%

17.60%

-14.50%