PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JER5.DE с LCVB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JER5.DE с LCVB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE).

JER5.DE и LCVB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. LCVB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. Фонд был запущен 19 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JER5.DE и LCVB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JER5.DE и LCVB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.40%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%2.43%0.19%
LCVB.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist		0.44%0.95%2.69%2.15%-10.56%-1.94%1.32%1.70%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, JER5.DE показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у LCVB.DE с доходностью 0.44%.

JER5.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.04%
1 год
2.28%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

LCVB.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.44%
6 месяцев
-0.53%
1 год
0.66%
3 года*
1.91%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
-0.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с EFRN.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с SYBQ.DE
Часто сравнивают с LCVB.DE:
LCVB.DE с ECR3.DELCVB.DE с EUNT.DELCVB.DE с SPPS.DELCVB.DE с EXHE.DELCVB.DE с SUA0.DELCVB.DE с XDEP.DELCVB.DE с EUN5.DE

Сравнение комиссий JER5.DE и LCVB.DE

JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LCVB.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LCVB.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

JER5.DE vs. LCVB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LCVB.DE
Ранг доходности на риск LCVB.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCVB.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCVB.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCVB.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCVB.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCVB.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JER5.DE c LCVB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JER5.DELCVB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.40

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.44

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.47

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

1.10

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JER5.DE vs. LCVB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JER5.DE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа LCVB.DE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JER5.DE и LCVB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JER5.DELCVB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.40

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.45

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.21

Корреляция

Корреляция между JER5.DE и LCVB.DE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JER5.DE и LCVB.DE

Ни JER5.DE, ни LCVB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCVB.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.82%1.26%1.51%1.80%2.86%0.31%0.49%

Просадки

Сравнение просадок JER5.DE и LCVB.DE

Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки LCVB.DE в -14.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и LCVB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JER5.DELCVB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.17%

-14.50%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-1.44%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.17%

-13.73%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-7.26%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.10%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.62%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JER5.DE и LCVB.DE

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCVB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JER5.DELCVB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.26%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.50%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76%

1.63%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.50%

2.75%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.10%

2.56%

+0.54%