Сравнение JER5.DE с ECR3.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE).
JER5.DE и ECR3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. ECR3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. Фонд был запущен 3 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JER5.DE и ECR3.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JER5.DE и ECR3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.40% | 3.43% | 4.31% | 6.22% | -7.82% | -0.27% | 0.75% | -0.11% |
ECR3.DE Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF | -0.04% | 2.97% | 4.19% | 4.18% | -3.69% | -0.14% | 0.37% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JER5.DE показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у ECR3.DE с доходностью -0.04%.
JER5.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
ECR3.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JER5.DE и ECR3.DE
JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ECR3.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JER5.DE vs. ECR3.DE — Ранг доходности на риск
JER5.DE
ECR3.DE
Сравнение JER5.DE c ECR3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JER5.DE | ECR3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.11 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.08 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.45 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 11.72 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JER5.DE | ECR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.11 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.05 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.76 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между JER5.DE и ECR3.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JER5.DE и ECR3.DE
Ни JER5.DE, ни ECR3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JER5.DE и ECR3.DE
Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что больше максимальной просадки ECR3.DE в -5.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и ECR3.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JER5.DE | ECR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -5.04% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -0.88% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.17% | -5.04% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.53% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -1.08% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.18% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JER5.DE и ECR3.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JER5.DE | ECR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.59% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.68% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76% | 1.00% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.50% | 1.36% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.10% | 1.74% | +1.36% |