PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JER5.DE с SUA0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JER5.DE с SUA0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE).

JER5.DE и SUA0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. SUA0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI. Фонд был запущен 27 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JER5.DE и SUA0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JER5.DE и SUA0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.40%3.43%4.31%6.22%-3.69%
SUA0.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc		-0.74%3.04%4.19%7.35%-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, JER5.DE показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у SUA0.DE с доходностью -0.74%.

JER5.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.04%
1 год
2.28%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

SUA0.DE

1 день
0.33%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.57%
1 год
2.05%
3 года*
4.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с LCVB.DEJER5.DE с EFRN.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с SYBQ.DE
Часто сравнивают с SUA0.DE:
SUA0.DE с EUCO.LSUA0.DE с SPYSUA0.DE с EFRN.DESUA0.DE с LCVB.DESUA0.DE с IE3E.DESUA0.DE с SYBD.DESUA0.DE с QDVL.DE

Сравнение комиссий JER5.DE и SUA0.DE

JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SUA0.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUA0.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

JER5.DE vs. SUA0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SUA0.DE
Ранг доходности на риск SUA0.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUA0.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUA0.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUA0.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUA0.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUA0.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JER5.DE c SUA0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JER5.DESUA0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.76

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.08

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.85

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

3.60

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JER5.DE vs. SUA0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JER5.DE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SUA0.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JER5.DE и SUA0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JER5.DESUA0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.76

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Корреляция

Корреляция между JER5.DE и SUA0.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JER5.DE и SUA0.DE

Ни JER5.DE, ни SUA0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JER5.DE и SUA0.DE

Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что больше максимальной просадки SUA0.DE в -9.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и SUA0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JER5.DESUA0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.17%

-9.07%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-2.58%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.89%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.24%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.61%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JER5.DE и SUA0.DE

Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 1.13%, в то время как у iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUA0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JER5.DESUA0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.39%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.99%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76%

2.68%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.50%

4.57%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.10%

4.57%

-1.47%