PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JER5.DE с ECR1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JER5.DE с ECR1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE).

JER5.DE и ECR1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. ECR1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. Фонд был запущен 15 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JER5.DE и ECR1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JER5.DE и ECR1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.40%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.15%
ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF		0.39%2.49%3.92%3.16%-0.51%-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, JER5.DE показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у ECR1.DE с доходностью 0.39%.

JER5.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.04%
1 год
2.28%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

ECR1.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.92%
1 год
2.18%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с LCVB.DEJER5.DE с EFRN.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с SYBQ.DE
Часто сравнивают с ECR1.DE:
ECR1.DE с ERNA.LECR1.DE с JREB.DEECR1.DE с IE3E.DEECR1.DE с SPPS.DEECR1.DE с SYBD.DEECR1.DE с SYBQ.DEECR1.DE с QDVL.DE

Сравнение комиссий JER5.DE и ECR1.DE

JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ECR1.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

JER5.DE vs. ECR1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ECR1.DE
Ранг доходности на риск ECR1.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JER5.DE c ECR1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JER5.DEECR1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

3.77

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

6.36

-4.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.83

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

13.38

-12.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

73.41

-67.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JER5.DE vs. ECR1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JER5.DE на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа ECR1.DE равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JER5.DE и ECR1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JER5.DEECR1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

3.77

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

2.80

-2.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

2.81

-2.45

Корреляция

Корреляция между JER5.DE и ECR1.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JER5.DE и ECR1.DE

Ни JER5.DE, ни ECR1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JER5.DE и ECR1.DE

Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что больше максимальной просадки ECR1.DE в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и ECR1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JER5.DEECR1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.17%

-1.49%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-0.16%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.17%

-1.49%

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

0.00%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-0.28%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.03%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JER5.DE и ECR1.DE

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JER5.DEECR1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.15%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

0.34%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76%

0.58%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.50%

0.63%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.10%

0.64%

+2.46%