PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с QQQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both Nasdaq-100 funds - JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index while QQQA tracks the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.81%/yr vs 34.14%/yr for QQQA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 64.12%.

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQA

1 день
-0.76%
1 месяц
19.04%
С начала года
64.12%
6 месяцев
67.24%
1 год
86.88%
3 года*
34.14%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и QQQA

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		64.12%9.87%16.17%24.98%-14.37%

Correlation

The correlation between JEPQ and QQQA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.85

The correlation between JEPQ and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и QQQA

Секторы
JEPQ
QQQA

Технологии

54.0%
65.2%

Коммуникационные услуги

15.4%
13.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Здравоохранение

4.4%
7.8%

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.4%
9.1%

Финансовые услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
54.0%
QQQA
65.2%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
QQQA
13.7%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
QQQA
4.2%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
QQQA

-

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
QQQA
7.8%

Промышленность

JEPQ
3.1%
QQQA

-

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
QQQA

-

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
QQQA

-

Энергетика

JEPQ
0.4%
QQQA
9.1%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
QQQA

-

Недвижимость

JEPQ
0.2%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOTQQQA с SPY

Доходность на риск

JEPQ vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.35

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.94

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.53

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

6.01

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

22.45

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQA равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.35

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.58

+0.42

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и QQQA

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-38.44%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-14.54%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-30.84%

+10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.76%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-15.66%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.88%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и QQQA

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 1.28%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

10.13%

-8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

22.18%

-13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

26.07%

-14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

25.82%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

25.76%

-9.16%

Сравнение комиссий JEPQ и QQQA

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и QQQA

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and QQQA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.13%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs QQQA's -38.44%.

On 3-year performance, QQQA leads with 34.14% vs 20.81% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQA has performed better with a 34.14% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.06% for QQQA.

JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор