PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 3.69%/yr for PG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и PG

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-1.65%

Correlation

The correlation between JEPQ and PG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.12

The correlation between JEPQ and PG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

JEPQ vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-0.30

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
-0.31

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.97

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.37

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

-0.68

+14.52

JEPQ vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и PG

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-54.25%

+34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-15.52%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-21.15%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-13.29%

+11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-12.16%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

8.80%

-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и PG

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 4.98%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.99%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

15.01%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

18.78%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.82%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

19.05%

-2.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и PG

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and PG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (6.99%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs PG's -54.25%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор