Сравнение JEPQ с FSCSX
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) are both funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while FSCSX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. JEPQ is passively managed, while FSCSX is actively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 9.63%/yr for FSCSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.67%/yr for FSCSX.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и FSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -13.54%.
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSCSX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам JEPQ и FSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -13.54% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -13.61% |
Correlation
The correlation between JEPQ and FSCSX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between JEPQ and FSCSX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. FSCSX — Ранг доходности на риск
JEPQ
FSCSX
Сравнение JEPQ c FSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | FSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.95 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.35 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | -0.78 | +14.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и FSCSX
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и FSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -64.66% | +44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -34.24% | +25.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -34.24% | +14.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -18.48% | +16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -13.22% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 15.37% | -13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и FSCSX
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 4.98%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 12.57% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 25.44% | -15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 28.43% | -15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 26.51% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 24.63% | -7.90% |
Сравнение комиссий JEPQ и FSCSX
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и FSCSX
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что меньше доходности FSCSX в 23.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 23.23% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and FSCSX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (12.57%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs FSCSX's -64.66%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и FSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор