Сравнение JEPQ с CII
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while CII is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. JEPQ is passively managed, while CII is actively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 20.94%/yr for CII. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.91%/yr for CII.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и CII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPQ показывает доходность 7.85%, а CII немного ниже – 7.72%.
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CII
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 39.37%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам JEPQ и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 7.72% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -4.27% |
Correlation
The correlation between JEPQ and CII is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.72 |
The correlation between JEPQ and CII has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. CII — Ранг доходности на риск
JEPQ
CII
Сравнение JEPQ c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.33 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 12.71 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и CII
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и CII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -56.43% | +36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -11.67% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -21.05% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -6.33% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -6.17% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 3.05% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и CII
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) имеют волатильность 4.98% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.22% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 12.09% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 15.40% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.16% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.54% | -1.81% |
Сравнение комиссий JEPQ и CII
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CII в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и CII
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что меньше доходности CII в 15.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 15.35% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and CII have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CII has higher volatility (5.22%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs CII's -56.43%.
CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и CII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор