PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.TO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ.TO с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds from JPMorgan. JEPQ.TO is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, JEPQ.TO returned 31.41% vs 30.27% for JEPQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.TO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEPQ.TO торгуется в CAD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPQ.TO показывает доходность 11.09%, а JEPQ немного ниже – 10.60%.

JEPQ.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.30%
С начала года
11.09%
6 месяцев
9.59%
1 год
31.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.00%
1 месяц
6.07%
С начала года
10.60%
6 месяцев
8.99%
1 год
30.27%
3 года*
22.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и JEPQ

2026 (YTD)20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		11.09%10.46%15.40%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.94%9.89%14.35%

Correlation

The correlation between JEPQ.TO and JEPQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.89

The correlation between JEPQ.TO and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ.TO и JEPQ

Секторы
JEPQ.TO
JEPQ

Технологии

54.0%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.4%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.1%

Здравоохранение

4.4%
4.4%

Промышленность

3.0%
3.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.3%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Энергетика

0.4%
0.4%

Финансовые услуги

0.4%
0.4%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Технологии

JEPQ.TO
54.0%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

JEPQ.TO
15.4%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

JEPQ.TO
12.8%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

JEPQ.TO
7.1%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

JEPQ.TO
4.4%
JEPQ
4.4%

Промышленность

JEPQ.TO
3.0%
JEPQ
3.1%

Коммунальные услуги

JEPQ.TO
1.2%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

JEPQ.TO
1.0%
JEPQ
1.0%

Энергетика

JEPQ.TO
0.4%
JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

JEPQ.TO
0.4%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

JEPQ.TO
0.2%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с HHIS.TOJEPQ.TO с XDIV.TOJEPQ.TO с HLIF.TO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JEPQ.TO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.TO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.TOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.58

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.39

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.05

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

16.72

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.TO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.TO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.TO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.TOJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.25

+0.09

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.TO и JEPQ

Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQ.TOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-19.88%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-7.50%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.05%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.81%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.TO и JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что JEPQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQ.TOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

1.28%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.01%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

11.78%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.27%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

15.27%

+2.08%

Сравнение комиссий JEPQ.TO и JEPQ

И JEPQ.TO, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.TO и JEPQ

Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что сопоставимо с доходностью JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		10.00%10.34%5.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ.TO and JEPQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.TO and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ.TO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор