PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.TO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ.TO с JEPQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds from JPMorgan. JEPQ.TO is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, JEPQ.TO returned 28.82% vs 28.68% for JEPQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.TO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEPQ.TO торгуется в CAD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPQ.TO показывает доходность 12.04%, а JEPQ немного выше – 12.61%.

JEPQ.TO

1 день
0.24%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.24%
1 год
28.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.92%
1 месяц
3.28%
С начала года
12.61%
6 месяцев
11.55%
1 год
28.68%
3 года*
23.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и JEPQ

2026 (YTD)20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		12.04%10.46%11.30%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		12.61%9.92%13.04%

Correlation

The correlation between JEPQ.TO and JEPQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.73

The correlation between JEPQ.TO and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ.TO и JEPQ

Секторы
JEPQ.TO
JEPQ

Технологии

58.9%
58.9%

Коммуникационные услуги

13.9%
13.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.0%

Здравоохранение

3.9%
3.9%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Сырьевые материалы

0.9%
0.9%

Финансовые услуги

0.3%
0.3%

Энергетика

0.3%
0.3%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Технологии

JEPQ.TO
58.9%
JEPQ
58.9%

Коммуникационные услуги

JEPQ.TO
13.9%
JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

JEPQ.TO
11.8%
JEPQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

JEPQ.TO
6.0%
JEPQ
6.0%

Здравоохранение

JEPQ.TO
3.9%
JEPQ
3.9%

Промышленность

JEPQ.TO
2.8%
JEPQ
2.8%

Коммунальные услуги

JEPQ.TO
1.1%
JEPQ
1.1%

Сырьевые материалы

JEPQ.TO
0.9%
JEPQ
0.9%

Финансовые услуги

JEPQ.TO
0.3%
JEPQ
0.3%

Энергетика

JEPQ.TO
0.3%
JEPQ
0.3%

Недвижимость

JEPQ.TO
0.2%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с HHIS.TOJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с XDIV.TOJEPQ.TO с HLIF.TO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JEPQ.TO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.TO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQ.TOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.14

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.92

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.68

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

14.63

-0.31

JEPQ.TO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.TO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.TO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.TO и JEPQ

Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQ.TOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-20.09%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-7.82%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-1.62%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.08%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.97%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.TO и JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 6.84% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQ.TOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.58%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.97%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

13.44%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.74%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

17.74%

-0.08%

Сравнение комиссий JEPQ.TO и JEPQ

И JEPQ.TO, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.TO и JEPQ

Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что меньше доходности JEPQ в 10.18%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.18%10.53%9.65%10.03%9.44%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		9.91%10.34%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ.TO and JEPQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.TO and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ.TO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор