Сравнение JEPQ.TO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ.TO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPQ.TO и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | -1.63% | 10.46% | 15.40% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.64% | 9.89% | 14.35% |
Разные валюты инструментов
JEPQ.TO торгуется в CAD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPQ.TO показывает доходность -1.63%, а JEPQ немного выше – -1.55%.
JEPQ.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ.TO и JEPQ
И JEPQ.TO, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
JEPQ.TO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JEPQ.TO
JEPQ
Сравнение JEPQ.TO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ.TO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 5.77 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ.TO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.06 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ.TO и JEPQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ.TO и JEPQ
Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 9.54% | 10.34% | 5.50% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ.TO и JEPQ
Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ.TO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -20.07% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.58% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -4.89% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -3.55% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.36% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ.TO и JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.88% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ.TO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.86% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 10.48% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 18.26% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 15.54% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 15.54% | +2.35% |