PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).

JEPQ.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		-1.63%10.46%15.40%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.43%20.37%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.TO показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 1.43%.

JEPQ.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.17%
1 год
16.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
3.81%
1 год
22.58%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с TEC.TOJEPQ.TO с VDY.TOJEPQ.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий JEPQ.TO и VEQT.TO

JEPQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.

JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

JEPQ.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.TOVEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.43

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.96

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.91

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

8.59

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.TO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.43

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.82

+0.10

Корреляция

Корреляция между JEPQ.TO и VEQT.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности VEQT.TO в 1.40%

TTM2025202420232022202120202019
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		9.54%10.34%5.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.40%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и VEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-30.45%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.87%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-4.22%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-3.78%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.63%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.TO и VEQT.TO

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) имеют волатильность 5.88% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.65%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

9.40%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

15.88%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

12.78%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

15.83%

+2.06%