PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.TO с HLIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.TO с HLIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO).

JEPQ.TO и HLIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.TO и HLIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и HLIF.TO

2026 (YTD)20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		-1.63%10.46%15.40%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		9.41%25.43%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.TO показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у HLIF.TO с доходностью 9.41%.

JEPQ.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.17%
1 год
16.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLIF.TO

1 день
0.21%
1 месяц
0.34%
С начала года
9.41%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.00%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с TEC.TOJEPQ.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с QMAX.TOHLIF.TO с CANY.TOHLIF.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий JEPQ.TO и HLIF.TO

JEPQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HLIF.TO в 0.79%.

HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

JEPQ.TO vs. HLIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.TO c HLIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.TOHLIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

3.46

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

4.36

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.80

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.95

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

24.28

-18.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.TO vs. HLIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.TO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа HLIF.TO равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.TO и HLIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.TOHLIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.46

-2.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.35

-0.43

Корреляция

Корреляция между JEPQ.TO и HLIF.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.TO и HLIF.TO

Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности HLIF.TO в 6.13%

TTM2025202420232022
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		9.54%10.34%5.50%0.00%0.00%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		6.13%6.26%7.33%7.96%3.91%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.TO и HLIF.TO

Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки HLIF.TO в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и HLIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.TOHLIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-11.12%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.43%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

0.00%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-2.10%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.38%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.TO и HLIF.TO

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что JEPQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.TOHLIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

3.12%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

5.56%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

9.58%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

10.58%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

10.58%

+7.31%