Сравнение JEPQ.TO с QQQY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO).
JEPQ.TO и QQQY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. QQQY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. Фонд был запущен 6 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPQ.TO и QQQY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и QQQY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | -1.63% | 10.46% | 15.40% |
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | -7.00% | 27.46% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ.TO показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у QQQY.TO с доходностью -7.00%.
JEPQ.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY.TO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ.TO и QQQY.TO
JEPQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQY.TO в 0.74%.
Доходность на риск
JEPQ.TO vs. QQQY.TO — Ранг доходности на риск
JEPQ.TO
QQQY.TO
Сравнение JEPQ.TO c QQQY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ.TO | QQQY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.13 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.76 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.08 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 7.61 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.13 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.06 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ.TO и QQQY.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ.TO и QQQY.TO
Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности QQQY.TO в 15.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 9.54% | 10.34% | 5.50% | 0.00% |
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 15.60% | 16.21% | 96.39% | 27.84% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ.TO и QQQY.TO
Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки QQQY.TO в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и QQQY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -26.27% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -14.91% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -9.71% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -3.52% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.07% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ.TO и QQQY.TO
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) составляет 5.88%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что JEPQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 8.38% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 15.80% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 26.54% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 46,649.77% | -46,631.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 46,649.77% | -46,631.88% |