PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

JEPQ.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		-1.63%10.46%15.40%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		7.90%24.92%-0.25%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.TO показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 7.90%.

JEPQ.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.17%
1 год
16.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.90%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.86%
3 года*
20.02%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с TEC.TOJEPQ.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий JEPQ.TO и XDIV.TO

JEPQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

JEPQ.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.70

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

3.25

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.59

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.61

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

13.61

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.TO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.70

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.74

+0.18

Корреляция

Корреляция между JEPQ.TO и XDIV.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности XDIV.TO в 3.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		9.54%10.34%5.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-41.30%

+21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.53%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-0.38%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-4.32%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.02%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.TO и XDIV.TO

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что JEPQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

2.62%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

5.81%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

10.00%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

10.43%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

16.09%

+1.80%