PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEPIX с JPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPIX с JPHY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both funds - JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEPIX returned 8.13% vs 6.30% for JPHY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JEPIX charges 0.59%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и JPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у JPHY с доходностью 2.46%.

JEPIX

1 день
0.07%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
0.87%
С начала года
2.63%
1 год
8.13%
3 года*
8.81%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

JPHY

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
2.03%
С начала года
2.46%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPIX и JPHY

2026 (YTD)2025
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		2.63%6.49%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.46%4.06%

Correlation

The correlation between JEPIX and JPHY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с SCHDJEPIX с CTOJEPIX с AMECX
Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с XDJP.L

Доходность на риск

JEPIX vs. JPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JPHY
Ранг доходности на риск JPHY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPHY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c JPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIXJPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.11

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.33

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.84

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

17.67

-14.37

JEPIX vs. JPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа JPHY равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и JPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и JPHY

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и JPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIXJPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-1.65%

-30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-1.65%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.26%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-0.21%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.36%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и JPHY

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIXJPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

0.52%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

2.34%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

2.99%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

2.96%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

2.96%

+11.71%

Сравнение комиссий JEPIX и JPHY

JEPIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и JPHY

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности JPHY в 6.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.00%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		6.46%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPIX and JPHY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPIX has higher volatility (2.09%) compared to JPHY (0.52%). In terms of maximum drawdown, JEPIX dropped -32.63% vs JPHY's -1.65%.

JPHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPIX и JPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор