Сравнение JEPIX с JPHY
JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both funds - JEPIX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan, while JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPIX charges 0.63%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и JPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPIX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.06%.
JEPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPIX и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 0.03% | 6.95% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
Correlation
The correlation between JEPIX and JPHY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPIX vs. JPHY — Ранг доходности на риск
JEPIX
JPHY
Сравнение JEPIX c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPIX | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPIX | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.16 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и JPHY
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и JPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPIX | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -1.65% | -30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -0.10% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -0.21% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и JPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPIX | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.54% | 3.04% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 3.04% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 3.04% | +11.71% |
Сравнение комиссий JEPIX и JPHY
JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и JPHY
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности JPHY в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.17% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPIX and JPHY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JEPIX и JPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор