PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPIX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPIX и JLGMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-8.48%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%-18.06%

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%.

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

JLGMX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.35%
1 год
12.67%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий JEPIX и JLGMX

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

JEPIX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.64

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.05

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.81

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

2.47

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPIX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.80

-0.31

Корреляция

Корреляция между JEPIX и JLGMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и JLGMX

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		12.06%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и JLGMX

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPIXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-31.82%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-16.73%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

-31.13%

+17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-13.83%

+8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-5.82%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

5.51%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и JLGMX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 4.12%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPIXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.48%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

12.54%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

21.14%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

20.25%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

21.54%

-6.69%