Сравнение JEPIX с CDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL).
JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и CDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPIX и CDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -2.35% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 8.87% | 9.04% | 15.58% | 3.03% | -0.45% | 33.42% | -3.35% | 26.38% | -10.35% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPIX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 8.87%.
JEPIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
CDL
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPIX и CDL
JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.
Доходность на риск
JEPIX vs. CDL — Ранг доходности на риск
JEPIX
CDL
Сравнение JEPIX c CDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPIX | CDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.93 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.33 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.24 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 5.03 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPIX | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.93 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.64 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JEPIX и CDL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и CDL
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности CDL в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.69% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.18% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и CDL
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и CDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPIX | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -41.03% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -11.29% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.67% | -17.28% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -3.07% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -4.39% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.79% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и CDL
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPIX | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.95% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 6.97% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 13.72% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 13.87% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 17.05% | -2.21% |