PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPIX с CDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both funds - JEPIX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan, while CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Over the past 5 years, JEPIX returned 7.14%/yr vs 8.68%/yr for CDL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPIX charges 0.63%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 10.43%.

JEPIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.44%
3 года*
8.65%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPIX и CDL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.05%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-10.35%

Correlation

The correlation between JEPIX and CDL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.72

The correlation between JEPIX and CDL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с AMECXJEPIX с SCHD
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с OMFL

Доходность на риск

JEPIX vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.86

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.77

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.20

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

11.35

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPIX vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа CDL равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.86

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и CDL

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIXCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-41.03%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-5.66%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.42%

-12.87%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

-17.28%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-2.19%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-4.35%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.59%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и CDL

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 1.49%, в то время как у VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIXCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

2.66%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

6.86%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

9.75%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

13.85%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

17.04%

-2.29%

Сравнение комиссий JEPIX и CDL

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и CDL

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности CDL в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.17%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPIX and CDL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDL has higher volatility (2.66%) compared to JEPIX (1.49%). In terms of maximum drawdown, JEPIX dropped -32.63% vs CDL's -41.03%.

CDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPIX и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор