Сравнение JEPI с YLDE
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.31%/yr vs 10.08%/yr for YLDE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for YLDE.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и YLDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у YLDE с доходностью 4.91%.
JEPI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
YLDE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPI и YLDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.91% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 4.91% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 25.30% |
Correlation
The correlation between JEPI and YLDE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.83 |
The correlation between JEPI and YLDE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI vs. YLDE — Ранг доходности на риск
JEPI
YLDE
Сравнение JEPI c YLDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPI | YLDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.90 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 6.97 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPI и YLDE
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки YLDE в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и YLDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI | YLDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -33.23% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -7.59% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -11.42% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -20.22% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -1.76% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -3.54% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.06% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и YLDE
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) имеют волатильность 2.38% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI | YLDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.49% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 6.87% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 9.39% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 13.50% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 15.73% | -4.95% |
Сравнение комиссий JEPI и YLDE
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YLDE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и YLDE
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности YLDE в 6.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.21% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 6.98% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI and YLDE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YLDE has higher volatility (2.49%) compared to JEPI (2.38%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs YLDE's -33.23%.
On 5-year performance, YLDE leads with 10.08% vs 7.31% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YLDE has performed better with a 10.08% return vs 7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.
JEPI has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 6.98% for YLDE.
They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.60% for YLDE.
YLDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPI и YLDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор