PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с XUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с XUDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both Dividend funds. JEPI is actively managed, while XUDV is passively managed. Over the past year, JEPI returned 7.76% vs 30.71% for XUDV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и XUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 20.52%.

JEPI

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.64%
1 год
7.76%
3 года*
8.98%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

XUDV

1 день
-0.32%
1 месяц
1.06%
С начала года
20.52%
6 месяцев
19.58%
1 год
30.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и XUDV

2026 (YTD)2025
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.91%5.63%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		20.52%8.52%

Correlation

The correlation between JEPI and XUDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.74

The correlation between JEPI and XUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPI и XUDV

Секторы
JEPI
XUDV

Технологии

15.3%
13.5%

Здравоохранение

11.6%
7.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.7%

Промышленность

9.7%
12.0%

Потребительский защитный сектор

7.8%
15.0%

Финансовые услуги

7.2%
23.5%

Коммуникационные услуги

6.3%
7.0%

Коммунальные услуги

4.7%
3.7%

Недвижимость

2.7%

-

Энергетика

2.5%
6.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Технологии

JEPI
15.3%
XUDV
13.5%

Здравоохранение

JEPI
11.6%
XUDV
7.9%

Потребительский циклический сектор

JEPI
10.0%
XUDV
7.7%

Промышленность

JEPI
9.7%
XUDV
12.0%

Потребительский защитный сектор

JEPI
7.8%
XUDV
15.0%

Финансовые услуги

JEPI
7.2%
XUDV
23.5%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.3%
XUDV
7.0%

Коммунальные услуги

JEPI
4.7%
XUDV
3.7%

Недвижимость

JEPI
2.7%
XUDV

-

Энергетика

JEPI
2.5%
XUDV
6.3%

Сырьевые материалы

JEPI
1.7%
XUDV
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с XUDV:
XUDV с SCHDXUDV с MULTXUDV с VYMXUDV с NDIVXUDV с AMDYXUDV с UDIVXUDV с VIG

Доходность на риск

JEPI vs. XUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XUDV
Ранг доходности на риск XUDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUDV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c XUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIXUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.48

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.46

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

4.87

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

16.36

-12.92

JEPI vs. XUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа XUDV равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и XUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и XUDV

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и XUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIXUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-15.98%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-6.34%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-1.80%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.06%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.88%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и XUDV

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.38%, в то время как у Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIXUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

4.47%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

8.82%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

12.47%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

16.31%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

16.31%

-5.53%

Сравнение комиссий JEPI и XUDV

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUDV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и XUDV

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности XUDV в 2.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.21%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		2.58%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and XUDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XUDV has higher volatility (4.47%) compared to JEPI (2.38%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs XUDV's -15.98%.

On 1-year performance, XUDV leads with 30.71% vs 7.76% for JEPI. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 30.71% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 2.58% for XUDV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.09% for XUDV.

XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и XUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор