Сравнение JEPI с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
JEPI и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и VFMV
JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
JEPI vs. VFMV — Ранг доходности на риск
JEPI
VFMV
Сравнение JEPI c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 3.69 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.80 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.66 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и VFMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и VFMV
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и VFMV
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -33.64% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -9.63% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -15.41% | +1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -4.26% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -3.69% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.09% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и VFMV
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.43% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 6.62% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 12.28% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 11.77% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 14.34% | -3.46% |