PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с VFMV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.45%/yr vs 9.55%/yr for VFMV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 8.57%.

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.58%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.40%
1 месяц
1.39%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.81%
1 год
12.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и VFMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.57%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%17.27%

Correlation

The correlation between JEPI and VFMV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.87

The correlation between JEPI and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPI и VFMV

Секторы
JEPI
VFMV

Технологии

19.1%
25.1%

Здравоохранение

14.1%
10.1%

Промышленность

13.8%
10.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
6.9%

Финансовые услуги

9.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

9.6%
9.5%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.7%

Коммунальные услуги

6.2%
6.7%

Недвижимость

3.5%
6.4%

Энергетика

3.5%
3.9%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

JEPI
19.1%
VFMV
25.1%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
VFMV
10.1%

Промышленность

JEPI
13.8%
VFMV
10.1%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
VFMV
6.9%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
VFMV
10.6%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
VFMV
9.5%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
VFMV
10.7%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
VFMV
6.7%

Недвижимость

JEPI
3.5%
VFMV
6.4%

Энергетика

JEPI
3.5%
VFMV
3.9%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
VFMV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

JEPI vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.41

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.05

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.07

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

8.03

-4.57

JEPI vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VFMV равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и VFMV

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-33.64%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-6.00%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-10.35%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-15.41%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-0.98%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.63%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.55%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и VFMV

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.30%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

6.32%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

8.83%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

11.75%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

14.23%

-3.44%

Сравнение комиссий JEPI и VFMV

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и VFMV

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and VFMV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMV has higher volatility (2.30%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.55% vs 7.45% for JEPI. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.55% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.93% for VFMV.

JEPI is categorized as Dividend, while VFMV is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор