Сравнение JEPI с SMMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU).
JEPI и SMMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и SMMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и SMMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 0.53% | 4.06% | 2.68% | 4.39% | -2.45% | 0.17% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у SMMU с доходностью 0.53%.
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
SMMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и SMMU
И JEPI, и SMMU имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
JEPI vs. SMMU — Ранг доходности на риск
JEPI
SMMU
Сравнение JEPI c SMMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | SMMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.06 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.47 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.58 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.93 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 9.89 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.06 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.12 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.59 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и SMMU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и SMMU
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности SMMU в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.80% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и SMMU
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и SMMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -5.09% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -1.95% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -4.76% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -0.59% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -0.55% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.38% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и SMMU
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 0.52% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 0.74% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 1.78% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 1.67% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 2.75% | +8.13% |