PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с FXF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc. JEPI is actively managed, while FXF is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.65%/yr vs 2.14%/yr for FXF. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for FXF.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.56%.

JEPI

1 день
0.59%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.70%
1 год
8.98%
3 года*
9.19%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

FXF

1 день
0.23%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.05%
1 год
1.46%
3 года*
3.71%
5 лет*
2.14%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и FXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.89%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.56%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.22%

Correlation

The correlation between JEPI and FXF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.18

The correlation between JEPI and FXF shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP

Доходность на риск

JEPI vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.20

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.35

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

0.30

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

0.64

+3.45

JEPI vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FXF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и FXF

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и FXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-35.58%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-4.97%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-8.52%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-11.99%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-18.83%

+15.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-20.83%

+18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.29%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и FXF

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.84%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

5.53%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

7.42%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

8.33%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

7.57%

+3.22%

Сравнение комиссий JEPI и FXF

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и FXF

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.13%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and FXF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (2.12%) compared to FXF (1.84%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs FXF's -35.58%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.65% vs 2.14% for FXF. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.65% return vs 2.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.

JEPI has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.00% for FXF.

JEPI is categorized as Dividend, while FXF is Currency. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.40% for FXF.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор