Сравнение JEPI с CGMU
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, JEPI returned 8.80%/yr vs 4.67%/yr for CGMU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и CGMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у CGMU с доходностью 1.46%.
JEPI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
CGMU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPI и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.04% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | 4.59% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.46% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
Correlation
The correlation between JEPI and CGMU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI vs. CGMU — Ранг доходности на риск
JEPI
CGMU
Сравнение JEPI c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.65 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.71 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 8.76 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.02 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.66 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и CGMU
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и CGMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -4.11% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -2.55% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -3.89% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -0.82% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -0.84% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.79% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и CGMU
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.82% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 1.74% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 2.29% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 3.47% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 3.47% | +7.32% |
Сравнение комиссий JEPI и CGMU
JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и CGMU
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности CGMU в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.33% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.28% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI and CGMU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPI has higher volatility (1.48%) compared to CGMU (0.82%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs CGMU's -4.11%.
On 3-year performance, JEPI leads with 8.80% vs 4.67% for CGMU. On fees, CGMU is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CGMU has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPI has performed better with a 8.80% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMU is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
JEPI has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 3.33% for CGMU.
JEPI is categorized as Dividend, while CGMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Capital Group. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.27% for CGMU.
CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPI и CGMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор