Сравнение JEPAX с USMSX
JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) and USMSX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) are both mutual funds - JEPAX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan, while USMSX is a Municipal Bonds fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, JEPAX returned 6.87%/yr vs 1.73%/yr for USMSX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JEPAX charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for USMSX.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и USMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.62%.
JEPAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPAX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.08% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.62% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.27% |
Correlation
The correlation between JEPAX and USMSX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
JEPAX
USMSX
Сравнение JEPAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPAX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 4.78 | -3.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 8.25 | -7.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 44.53 | -41.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 4.15 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 2.47 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.89 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и USMSX
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и USMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -2.09% | -30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -0.30% | -7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | -0.50% | -12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -2.03% | -11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | 0.00% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -0.22% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.06% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и USMSX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.20% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 0.45% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.60% | 0.59% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 0.70% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 0.73% | +14.20% |
Сравнение комиссий JEPAX и USMSX
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и USMSX
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности USMSX в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.91% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.33% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
JEPAX and USMSX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPAX has higher volatility (1.51%) compared to USMSX (0.20%). In terms of maximum drawdown, JEPAX dropped -32.69% vs USMSX's -2.09%.
USMSX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPAX и USMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор