PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPAX с SCJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPAX с SCJIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX).

JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SCJIX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPAX и SCJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPAX и SCJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-2.40%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		-7.52%13.28%16.96%19.43%-12.28%21.59%6.97%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, JEPAX показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у SCJIX с доходностью -7.52%.

JEPAX

1 день
0.07%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.66%
3 года*
8.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—

SCJIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-3.64%
1 год
8.31%
3 года*
11.36%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с SCHDJEPAX с IVVWJEPAX с VWINX
Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с VOOSCJIX с GIDHXSCJIX с MENYXSCJIX с SEECXSCJIX с SEACXSCJIX с SNTCXSCJIX с CII

Сравнение комиссий JEPAX и SCJIX

JEPAX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SCJIX в 1.00%.

SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Доходность на риск

JEPAX vs. SCJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPAX c SCJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPAXSCJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.61

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.97

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.64

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

2.92

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPAX vs. SCJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPAX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCJIX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPAX и SCJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPAXSCJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между JEPAX и SCJIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPAX и SCJIX

Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что меньше доходности SCJIX в 10.71%

TTM20252024202320222021202020192018
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.45%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		10.71%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%

Просадки

Сравнение просадок JEPAX и SCJIX

Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки SCJIX в -29.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и SCJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPAXSCJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-29.38%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-10.52%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-18.12%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-8.52%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-3.67%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.32%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPAX и SCJIX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 3.45%, в то время как у Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPAXSCJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.67%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

6.54%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

14.38%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

12.47%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

14.98%

+0.04%