Сравнение JEPAX с BMCIX
JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) and BMCIX (BlackRock High Equity Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 5 years, JEPAX returned 6.88%/yr vs 9.02%/yr for BMCIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и BMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у BMCIX с доходностью 8.30%.
JEPAX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
BMCIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам JEPAX и BMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 0.35% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | 8.30% | 17.11% | 7.80% | 10.05% | -2.62% | 22.41% | -1.56% | 12.40% |
Correlation
The correlation between JEPAX and BMCIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between JEPAX and BMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPAX vs. BMCIX — Ранг доходности на риск
JEPAX
BMCIX
Сравнение JEPAX c BMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPAX | BMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.25 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 9.57 | -6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и BMCIX
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки BMCIX в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и BMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPAX | BMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -72.64% | +39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -9.51% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | -13.69% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -18.63% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -1.44% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -18.80% | +15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.23% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и BMCIX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 2.51%, в то время как у BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPAX | BMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 3.81% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 8.88% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.78% | 11.17% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 13.46% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 15.72% | -0.83% |
Сравнение комиссий JEPAX и BMCIX
И JEPAX, и BMCIX имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и BMCIX
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности BMCIX в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | 7.68% | 7.86% | 7.66% | 6.75% | 6.60% | 6.58% | 4.50% | 3.95% | 9.41% | 50.24% | 5.51% | 8.16% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.88% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPAX and BMCIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMCIX has higher volatility (3.81%) compared to JEPAX (2.51%). In terms of maximum drawdown, JEPAX dropped -32.69% vs BMCIX's -72.64%.
BMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPAX и BMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор