PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JENSX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JENSX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JENSX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JENSX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		-10.38%4.46%-1.03%16.60%-16.58%30.32%8.24%29.02%2.01%22.46%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, JENSX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

JENSX

1 день
2.71%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-11.42%
1 год
-5.32%
3 года*
1.09%
5 лет*
2.59%
10 лет*
8.01%

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jensen Quality Growth Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с JENSX:
JENSX с SPLVJENSX с PRILXJENSX с ARTMXJENSX с FISPXJENSX с JUEMXJENSX с HGOIXJENSX с SCHD
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий JENSX и YFSIX

JENSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
JENSX
Jensen Quality Growth Fund

Доходность на риск

JENSX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JENSX
Ранг доходности на риск JENSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JENSX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JENSXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

1.16

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

1.33

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.30

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.52

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

4.86

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JENSX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JENSX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENSX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JENSXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.16

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.46

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.72

-0.22

Корреляция

Корреляция между JENSX и YFSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENSX и YFSIX

Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.98%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		42.98%38.59%0.64%7.82%3.02%6.69%0.94%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JENSX и YFSIX

Максимальная просадка JENSX за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JENSXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.54%

-35.10%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-14.20%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-25.14%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.79%

-9.56%

-9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.94%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.43%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JENSX и YFSIX

Текущая волатильность для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) составляет 5.37%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что JENSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JENSXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

9.49%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

19.95%

-10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

21.30%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

15.13%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

16.21%

+0.90%