Сравнение JENSX с WSHFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX).
JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JENSX и WSHFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JENSX и WSHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENSX Jensen Quality Growth Fund | -10.38% | 4.46% | -1.03% | 16.60% | -16.58% | 30.32% | 8.24% | 29.02% | 2.01% | 23.21% |
WSHFX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 | -3.20% | 17.13% | 18.94% | 17.15% | -8.50% | 28.36% | 7.62% | 24.82% | -6.27% | 19.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JENSX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у WSHFX с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям WSHFX по среднегодовой доходности: 8.01% против 11.99% соответственно.
JENSX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 8.01%
WSHFX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JENSX и WSHFX
JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии WSHFX в 0.64%.
Доходность на риск
JENSX vs. WSHFX — Ранг доходности на риск
JENSX
WSHFX
Сравнение JENSX c WSHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JENSX | WSHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.86 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.33 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.34 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 5.96 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JENSX | WSHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.86 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JENSX и WSHFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JENSX и WSHFX
Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.98%, что больше доходности WSHFX в 10.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 42.98% | 38.59% | 0.64% | 7.82% | 3.02% | 6.69% | 0.94% | 8.12% | 10.12% | 3.24% | 4.62% | 11.65% |
WSHFX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 | 10.44% | 10.08% | 10.05% | 6.11% | 6.28% | 6.01% | 3.02% | 6.17% | 4.28% | 7.19% | 6.32% | 6.18% |
Просадки
Сравнение просадок JENSX и WSHFX
Максимальная просадка JENSX за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки WSHFX в -53.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и WSHFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JENSX | WSHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -53.94% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -10.36% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -18.69% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -34.67% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -6.36% | -12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -7.38% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.33% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JENSX и WSHFX
Jensen Quality Growth Fund (JENSX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что JENSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JENSX | WSHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.41% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 8.28% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 15.30% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 14.13% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 16.33% | +0.78% |