PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JENSX с CMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JENSX с CMNIX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

JENSX (Jensen Quality Growth Fund) and CMNIX (Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - JENSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Jensen, while CMNIX is a fund fund managed by Calamos. Over the past 10 years, JENSX returned 8.99%/yr vs 4.80%/yr for CMNIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JENSX charges 0.81%/yr vs 0.90%/yr for CMNIX.

Доходность

Сравнение доходности JENSX и CMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JENSX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у CMNIX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции JENSX превзошли акции CMNIX по среднегодовой доходности: 8.99% против 4.80% соответственно.

JENSX

1 день
1.17%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.72%
3 года*
2.58%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.99%

CMNIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.03%
1 год
6.78%
3 года*
6.95%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JENSX и CMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		-1.62%4.46%-1.03%16.60%-16.58%30.32%8.24%29.02%2.01%23.21%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		2.83%6.89%7.43%9.17%-4.26%5.02%5.36%6.72%1.79%4.21%

Correlation

The correlation between JENSX and CMNIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2000 г.

0.65

The correlation between JENSX and CMNIX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jensen Quality Growth Fund

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с JENSX:
JENSX с SPLVJENSX с PRILXJENSX с FISPXJENSX с ARTMXJENSX с HGOIXJENSX с JUEMXJENSX с SCHD
Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с MBXIXCMNIX с FPACXCMNIX с BDMIXCMNIX с JHEQXCMNIX с CPLIXCMNIX с MAFIXCMNIX с DBLTX

Доходность на риск

JENSX vs. CMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JENSX
Ранг доходности на риск JENSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JENSX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JENSXCMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
3.75

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
6.08

-5.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.97

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

6.76

-6.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

40.98

-40.24

JENSX vs. CMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JENSX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа CMNIX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENSX и CMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JENSX и CMNIX

Максимальная просадка JENSX за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки CMNIX в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и CMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JENSXCMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.54%

-35.16%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-1.02%

-13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-2.77%

-20.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-7.52%

-16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-8.12%

-22.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-0.12%

-10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-7.14%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

0.17%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JENSX и CMNIX

Jensen Quality Growth Fund (JENSX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что JENSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JENSXCMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

0.39%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

1.55%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

1.83%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

3.47%

+12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

3.62%

+13.55%

Сравнение комиссий JENSX и CMNIX

JENSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CMNIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENSX и CMNIX

Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.01%, что больше доходности CMNIX в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.69%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		39.01%38.59%0.64%7.82%3.02%6.69%0.94%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%

Часто задаваемые вопросы

JENSX and CMNIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JENSX has higher volatility (4.23%) compared to CMNIX (0.39%). In terms of maximum drawdown, JENSX dropped -45.54% vs CMNIX's -35.16%.

CMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JENSX и CMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор