Сравнение JENHX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
JENHX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности JENHX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JENHX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENHX Johnson Enhanced Return Fund | -6.04% | 18.37% | 22.31% | 24.92% | -23.62% | 26.54% | 19.34% | 33.79% | -6.01% | 21.40% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JENHX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции JENHX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.63% против 19.12% соответственно.
JENHX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.63%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JENHX и PAGRX
JENHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
JENHX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
JENHX
PAGRX
Сравнение JENHX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JENHX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.74 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.49 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.21 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 16.28 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JENHX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.74 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между JENHX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JENHX и PAGRX
Дивидендная доходность JENHX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.42%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENHX Johnson Enhanced Return Fund | 19.42% | 19.20% | 7.26% | 2.10% | 7.70% | 39.01% | 5.59% | 11.85% | 7.67% | 21.41% | 5.15% | 5.70% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок JENHX и PAGRX
Максимальная просадка JENHX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENHX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JENHX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -55.87% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.80% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.66% | -36.52% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -38.01% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -5.77% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -10.09% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.73% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JENHX и PAGRX
Текущая волатильность для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) составляет 6.06%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что JENHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JENHX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.77% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 13.91% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 25.69% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 24.53% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 24.49% | -6.49% |