Сравнение JEMSX с VHIAX

С начала года, JEMSX показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции JEMSX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 9.55% против 17.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VHIAX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JEMSX и VHIAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VHIAX в 13.76%

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и VHIAX.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что JEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.